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银行流动性新规对票据业务影响?

点击:447 日期:2018-05-28

商业银行的流动性
银行可以在任何时候,以合理的价格得到足够的资金,来满足其客户随时提取资金的能力。商业银行的流动性包括两方面:一是资产的流动性,二是负债的流动性。

资产的流动性是指在资产不发生损失的条件下,银行可以及时变现资产进行支付的能力。为了保持流动性以应付客户提现以及其他贷款需求,银行必须掌握一定数额的现金资产和流动性较强的其他资产。现金资产一般包括库存现金、法定存款准备金以及同业存款,它们是满足银行流动性需求的“第一道防线”,其他资产通常是指短期票据及短期贷款,它们是满足流动性需求的“第二道防线”。

流动性管理
银行吸收资金不是为了炫富,躺在那里睡大觉,需要放出去挣更多钱。银行一方面不停地吸金,另一方面还要不时地还钱、用钱。所以银行必须预留一部分资金或者有能力将放出去的资产即时变现,以应付贷款需求和取款需求,这就是流动性管理。所以流动性是一个银行以最小的财务损失风险获取现金的能力,它是银行绕不过去的一个坎,安排不当,不仅影响银行安全、稳健经营,甚至有可能引发挤兑风潮。

流动性新规
2018年5月25日,商业银行流动性风险管理办法亦正式亮相,并自2018年7月1日起施行。流动性新规以资产规模2000亿为界,对不同资产规模的银行适用不同的流动性监管指标,具体如图。

正式落地的《流动性办法》引入了三个量化指标。
一是净稳定资金比例,等于可用的稳定资金除以所需的稳定资金,监管要求为不低于100%。该指标值越高,说明银行稳定资金来源越充足,应对中长期资产负债结构性问题的能力越强。“净稳定资金比例”风险敏感度较高,但计算较为复杂,且与流动性覆盖率共用部分概念。因此,采用与流动性覆盖率相同的适用范围,即适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行。

二是优质流动性资产充足率,等于优质流动性资产除以短期现金净流出,监管要求为不低于100%。该指标值越高,说明银行优质流动性资产储备越充足,抵御流动性风险的能力越强。该指标与流动性覆盖率相比而言更加简单、清晰,便于计算,较适合中小银行的业务特征和监管需求,因此适用于资产规模小于2000亿元的商业银行。

三是流动性匹配率,等于加权资金来源除以加权资金运用,监管要求为不低于100%。该指标值越低,说明银行以短期资金支持长期资产的问题越大,期限匹配程度越差。流动性匹配率计算较简单、敏感度较高、容易监测,可对潜在错配风险较大的银行进行有效识别,适用于全部商业银行。

票据业务影响
一方面我国商业银行一直以来都是以信贷业务为主,资金来源主要是居民储蓄存款、企业存款和同业拆借,资金运用主要是贷款和票据贴现,长贷短存的期限错配现象普遍存在。流动性新规将挤压未来表内票据业务错配的操作空间。

另一方面,商业银行的基层行资金运用渠道较为有限,除发放贷款、办理票据业务外,通常只能将剩余资金上存总行,不能直接参与其他投资业务,流动性管理是票据业务的功能之一,指标承压的机构,将加大一般存款的抢夺,流动性新规意味着银行对存款的争夺将白热化,比如票据业务中的承兑保证金,贴现,托收。

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